一、单项选择题
1、假设美国某银行外汇标价为USD/GBP=1.5550/60，远期汇差为20/30，则远期汇率为( )。(正确答案：B,答题答案：)
A、USD/GBP=1.5570/30 B、USD/GBP=1.5570/90 C、USD/GBP=1.5530/90 D、USD/GBP=1.5530/30
2、如果一年期的即期利率为10%，两年期的即期利率为10.5%，那么一年到两年的远期利率为( )。(正确答案：C,答题答案：)
A、0.1 B、0.105 C、0.11 D、0.115
3、假设美国某银行外汇标价为USD/GBP=1.5550/60，远期汇差为40/30，则远期汇率为( )。(正确答案：A,答题答案：)
A、USD/GBP=1.5510/30 B、USD/GBP=1.5510/90 C、USD/GBP=1.5590/90 D、USD/GBP=1.5590/30
4、假设本金1000元以年名义利率10%投资5年，每年计4次复利，则终值为( )。(正确答案：D,答题答案：)
A、1633.67美元 B、1634.62美元 C、1638.64美元 D、1638.62美元
5、A公司预计3个月后的5月4日将借入一笔1000万美元的资金，期限为6个月，借款利率为6个月的LIBOR加上100个基点，目前，3个月后的远期利率为6.5%。A公司从银行买入一份3个月到期的远期利率协议，协议利率为6.5%，参照利率为6个月LIBOR，远期利率协议将公司的借款成本固定为每年( )(正确答案：B,答题答案：)
A、0.065 B、0.075 C、0.06 D、0.07
6、一公司认为6个月后的3个月中市场利率上升的可能性很大，准备利用远期合约进行投机。假设合约的名义本金为5000000美元，现在，银行对该公司的标价如下：远期利率协议(6×9)，银行A(6.15-6.21)，公以6.21的价格购买了银行A的远期利率协议。如果利率上升为7%公司将在远期利率协议中( )(正确答案：A,答题答案：)
A、获得现金98111.20美元 B、支付现金98111.20美元 C、获得现金15102.18美元 D、支出现金15102.18美元
7、人民币远期结售汇业务是( )于1997年4月起在国内首家推出的外汇业务。(正确答案：B,答题答案：)
A、中国工商银行 B、中国银行 C、中国农业银行 D、中国建设银行
8、甲银行3个月后要拆进一笔1000万美元的3个月存款，该银行预测利率在短期内将会上升，为了不使利息支出增加，甲银行决定按现行3个月LIBOR，年利率7.5%向乙银行买进1000万美元的远期利率协议(3个月对6个月)，3个月后LIBOR上升为8.5%，则本笔远期利率协议交易的支付利息结算金是( )(正确答案：C,答题答案：)
A、24379.8美元 B、24378.9美元 C、24479.8美元 D、24478.9美元
9、假定你签署了一个对于无股息股票的6个月期限的远期合约，股票当期价格为30美元，无风险利率为12%(连续复利)，合约远期价格为( )(正确答案：B,答题答案：)
A、30.86美元 B、31.86美元 C、32.75美元 D、31.75美元
10、下面( )采用间接标价法。(正确答案：D,答题答案：)
A、中国 B、日本 C、加拿大 D、美国
11、( )交割日期的灵活性和机动性大，更适合于进出口上的需要。(正确答案：B,答题答案：)
A、固定交割日的远期外汇交易 B、择期远期外汇交易 C、金融性远期外汇交易 D、投机性远期外汇交易
二、多项选择题
1、远期外汇合约按照合约中对未来交割时间的不同规定分为( )(正确答案：ABC,答题答案：)
A、固定交割日期的远期外汇交易 B、择期远期外汇交易 C、掉期交易 D、远期外汇综合协议
2、远期外汇合约的特点有( )(正确答案：ABCD,答题答案：)
A、非标准化合约 B、通常用现金和实物进行交割 C、流动性较差 D、信用风险大
3、金融远期合约包括( )(正确答案：BCD,答题答案：)
A、商品远期交易 B、远期利率协议 C、远期外汇协议 D、远期股票合约
4、远期外汇合约按照交易目的不同分为( )(正确答案：BCD,答题答案：)
A、掉期交易 B、商品性远期外汇合约 C、金融性远期外汇交易 D、投机性远期外汇交易
三、判断题
1、远期合约是指交易双方签订的在将来某一日期，按照约定的价格对某种商品、证券或外汇等基础资产进行结算或交割的协议。(正确答案：A,答题答案：)
A、是 B、否
2、升水表明远期价格低于即期价格(正确答案：B,答题答案：)
A、是 B、否
3、远期价格会随着实践的变化而变化，但是远期交割价格却是保持不变的。(正确答案：A,答题答案：)
A、是 B、否
4、远期合约双方需要交纳保证金。(正确答案：B,答题答案：)
A、是 B、否
5、掉期是指同时买卖相同金额、相同币种，但不同交割日货币的外汇交易。(正确答案：A,答题答案：)
A、是 B、否
6、间接标价法是以一定单位的外国货币为标准来计算应付出多少单位本国货币。(正确答案：B,答题答案：)
A、是 B、否
7、在远期外汇综合协议中，交易双方只进行名义上的远期-远期外汇互换，并不涉及实际本金的兑换。(正确答案：A,答题答案：)
A、是 B、否
8、远期利率协议中“3×9”的LIBOR意味着一项在3个月后开始的、并且在9个月后结束的6个月期的LIBOR。(正确答案：A,答题答案：)
A、是 B、否
9、我国采用直接标价法。(正确答案：A,答题答案：)
A、是 B、否
10、在签署远期合约协议的时刻，交割价格与远期价格是相同的，远期合约价值为零。(正确答案：A,答题答案：)
A、是 B、否
11、远期外汇综合协议时资产负债表外工具。(正确答案：A,答题答案：)
A、是 B、否
12、在远期利率协议中，当参照利率大于合同利率时，结算金为负值，由协议的买方向卖方支付利息差额的现值。(正确答案：B,答题答案：)
A、是 B、否
