一、单选
1.债券与股票组成的混合体是(B)
A国债 B可转换债券 C企业债 D金融债
2.每单位总风险资产获得的超额报酬的指数是(C)
A 特雷诺业绩指数 B詹森业绩指数 C夏普业绩指数 D股票指数
3.项目融资中被广泛接受和使用的一种确定项目风险贴现率的方法是(B)
A市盈率 B资本资产定价模型 C折现现金流 D期权定价模型
4.国际上近年兴起的一种利用外资和民营资本兴建基础设施的新兴融资模式的简写是(C)
A ABS B MBS C BOT D VC
5.期权合约内容是以一定的价格卖出一定数量的标的物，付出期权费而买入该期权的策略称为(D)
A看涨期权多头 B 看涨期权空头 C 看跌期权空头 D看跌期权多头
6.基金投放的可行性分析中对公司分析考虑的最主要因素是(A)
A企业财务状况 B经济发展 C 政治稳定 D通货膨胀率
7.以下不属于投资银行业务的是(A)
A不动产经纪 B资产管理 C兼并收购 D证券承销
8.我国证券交易中目前采用的合法委托式是(C)
A市价委托 B止损委托 C当日限价委托 D止损限价委托
9.中国证监会成为证券市场的唯一管理者是在(D)
A1989年10月1日 B1992年12月1日 C1992年12月19日 D1997年底
10.我国股票发行过程中所实行的三公原则不包括(C)
A公开 B公平 C公示 D公正
11.企业的反收购行为可以分为反收购预防措施和反收购抵抗措施，属于反收购抵抗措施的是(D)
A董事会轮选制 B 毒丸计划 C金降落伞 D帕克曼战略
12. 按照套利行为中买卖之间的时间间隔，三种套利方式中不包括(A)
A波动套利 B无风险套利 C风险套利 D审时度势套利
13.在证券市场上，系统风险与非系统风险共同构成证券投资的总风险，以下不属于系统风险的是(C)
A供求结构风险 B利率风险 C财务风险 D政策风险
14.理论上，当基金分散化程度不高的时候，较为合适风险测度调整的指标是(A)
A夏普指数 B特雷诺指数 C詹森指数 D贝塔系数
15. 基金作为一种金融资产，其管理和营运要注意三个原则，这三个原则不包括(D)
A流动性原则 B安全性原则 C收益性原则 D市场性原则
16.一般认为，下列哪个投资银行的成立标志着现代投资银行的诞生(B)
A美林证券 B摩根斯坦利 C高盛集团 D雷曼兄弟
17. 资产证券化融资结构中的核心是(A)
A SPV B组建资产池 C 信用评级 D 信用增级
18.我国上海交易所建立于(C)
A .1989年10月1 日 B. 1992 年12月1日
C.1990年12月19 日 D. 1997年底
19.按照证券发行的主体不同的类型不包括(D)
A.公司证券 B. 金融证券 C.政府证券 D 场外证券
20.上市公司再次公开发行股票的定价方法通常采用 (A)
A折扣定价法 平价定价法 溢价定价法 竞价法
21. 哪项业务是投资银行最本源、最基础的业务活动，也是投资银行的一项传统核心业务。( A )
A.证券承销 B.兼并与收购 C.证券经纪业务 D.资产管理
22.现代意义上的投资银行起源于( A )。
A.北美 B.亚洲 C.南美 D.欧洲
23. 关于投资银行的发展模式，以下国家采用综合型模式的是( C )
A.美国 B.英国 C.德国 D.日本
24. 上海交易所建立于( C )
A .1989年10月1 日 B. 1992 年12月1日
C.1990年12月19 日 D. 1997年底
二、多选
债券信用评级的主要依据包括(ABC)
A债券发行人的偿债能力 B债券发行人的资信状况 C 投资者承担的风险水平 D产业分析 E行业分析
首次申请公开发行股票的股份有限公司应符合的条件包括(AABCDE)
A发行的普通股只有一种 B符合国家产业政策 C发起人认购的股份不少于总股本的35% D向公众发行不少于总股本的25% E近三年没有重大违法
套利的策略包括(AABCD)
A空间套利 B时间套利 C跨期套利 D地域套利 组合套利
项目融资中的风险评价指标有(ABC)
A项目债务覆盖率 B项目债务承受比率 C资源收益覆盖率 资产收益率 资本收益率
按照并购的支付方式分类的有(CDE)
A横向并购 B纵向并购 C现金并购 D股票并购 E混合并购
三、简答题
1. 什么是资产证券化?
资产证券化是近30年来国际金融市场领域中最重要的金融创新之一，是被西方金融实务领域广泛认同的业务发展大趋势之一。从严格意义上讲，资产证券化是指将缺乏流动性但具有某种可预见的未来现金流入的资产或资产组合汇集起来，通过结构性重组，将其转变为可以在金融市场上出售和流通的证券，以此来融通资金的过程。资产证券化至少包含以下三层含义：
第一， 这里的“资产”指的是那些缺乏流通性但具有可预见的未来现金流收入的金融资产。这些资产的权益人一般都具有因已发生的交易事件而取得或控制可预见的未来现金流收入的经济权益
