风险管理试题_风险管理答案_风险管理历年真题汇总-湖北自考服务中心

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资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率，这里的资本就是（　　）。
资本充足率压力测试框架以（　　）风险的压力测试为基础。
商业银行所选择的压力测试方法论应确保所设计情景能有效传导至各类（　　）风险。
风险评估体系要符合银行内部（　　）的需要。
内部资本充足评估程序应当至少每（　　）实施一次，在银行经营情况、风险状况和外部环境发生重大变化时，应及时进行调整和更新。
压力情景应充分体现银行的（　　）的特征。
在资本供给方面，一般情况下应以（　　）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。
商业银行应根据定期和不定期压力测试结果编制资本充足率压力测试报告，报告内容包括但不限于测试目的、情景设定、测试方法、测试结论、相关风险点分析、应急处理措施和其它改进措施等。（　　）
商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制，通过以定性分析为主的方法测算在某些不利情景下可能发生的损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响。（　　）
商业银行进行风险加总，若考虑风险分散化效应，应基于______实证数据，且数据观察期至少覆盖______完整的经济周期。（　　）
在巴塞尔协议Ⅰ框架下，由于各类风险加权资产计算方法的风险敏感程度较高，可以基于历史情况进行简单增长率预测来进行规划。在巴塞尔协议Ⅱ框架下，引入了风险敏感程度更低的量化方法，因此需要更简单的预测方法，预测中的变量也大大减少。（　　）
实质性风险评估体系必须要符合监管机构的相关要求，对于有附属机构在不同国家的银行集团来说，针对不同国家的监管要求可以使用相同的风险评估体系。（　　）
从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（　　）。
国际银行业开展实质性风险评估主要采用打分卡方法。（　　）
商业银行应当将内部资本充足评估程序作为内部管理和决策的组成部分，并将内部资本充足评估结果运用于资本预算与分配、授信决策和战略规划。（　　）
商业银行在选择风险加总法时至少应采取（　　）加总法。
商业银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景。（　　）
在各类重大风险资本需求的确定上，对于可以量化的风险采用风险加权资产的一定比例确定资本需求；对于不可量化风险以监管资本或内部经济资本计量模型确定其资本需求，包括但不限于：信用风险（含信用集中度风险）、市场风险、操作风险、银行账户利率风险。（　　）
商业银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法论的机制，不断提高压力测试结果的（　　）。
风险评估是对全面风险管理框架的评估。（　　）

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